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在iPhone上设置拦截短信的步骤如下。
1、打开“设置”应用，然后找到并点击“信息”选项。
2、滑动到底部，找到并点击“垃圾信息”，这里会存储所有的拦截短信。
3、点击右上角的齿轮图标，进入短信过滤设置。
4、在这里可以开启“过滤未知发件人”的选项，这样来自未知来源的短信都会被单独拦截并标记为垃圾信息，还可以选择开启“iMessage信息过滤”，开启后，不接收来自过滤条件的iMessage信息，可以通过添加特定的联系人或号码到黑名单中，来拦截来自这些联系人或号码的短信。
步骤可能会因iOS版本的不同而略有差异，如果在操作过程中遇到任何问题，建议查看苹果官网的在线指南或咨询苹果客服。